اختبار نظام التجارة

باكتستينغ وأنظمة التجارة.

كغغ للدولة من بين الفن باكتستينغ و أدوات النظام التجاري وضع لكم في السيطرة على الاستراتيجيات الخاصة بك. تطوير وتحسين النظام والإشارات الخاصة بك عن طريق النمذجة ضد سنوات من البيانات التاريخية المتاحة. عندما انها، جاهزة التجارة تلقائيا من خلال أوتوترادر ​​سغ ل.

اختبار أفكارك قبل المخاطرة بأموالك.

تتيح حزمة نظامنا التجاري للعملاء تحليل نشاط التداول السابق وبناء استراتيجيات تقوم على هذا النشاط. الاستفادة من الميزات لدينا لضبط الدخول والخروج نقاط واختبار قيم المعلمة المعرفة من قبل المستخدم.

الاستفادة من العديد من الموارد باكتستينغ من خلال دراسة نشاط التداول على أساس إنشاء صفقات طويلة أو قصيرة، ومجموعة متنوعة من إشارات الدخول والخروج، واللجان التي يجب على المتداول دفع.

تقييم إشارات الدخول باستخدام الظروف المفضلة لديك.

مع مقيم إشارة، يمكنك تحليل فعالية على مدى فترة زمنية معينة باستخدام الخاصة بك محددة شراء وبيع الإشارات. يمكن تطبيق التحليل الخاص بك على كل من المحافظ والسلع الفردية.

تحسين معلمات النظام.

تحسين سير العمل الخاص بك عن طريق استخدام "محسن نظام التجارة"، أداة التداول قيمة التي تختبر نتائج أنظمة التداول تشغيل إعدادات مختلفة والجمع بين المعلمات المدرجة في إشارات التجارة.

التجارة تلقائيا نظام التداول الخاص بك.

الآن أن لديك نظام التداول الخاص بك، لديها سغ التجارة تلقائيا. كغ أوتوترادر ​​هو محرك تنفيذ التداول الملكية التي تسمح للعملاء لتنفيذ في وقت واحد العديد من النظم في وقت واحد مع دقة متساوية والانضباط. في المقابل، فإنه يوفر التجار مع قدرة أكبر ودقة في تجارة النظم مقابل التنفيذ اليدوي.

المنتج يدعم أنواع مختلفة من النظام ويسمح للعملاء لتكوين معلمات التنفيذ المتعلقة بالسعر والحجم وتوقيت الأوامر. لتحقيق أقصى قدر من الشفافية، يتم دمج كغ أوتوترادر ​​مع وحدات مراقبة الموقف المختلفة، مثل نافذة أوامر ومواقف ودراسة نظام التداول الآلي (أتس)، حيث يمكن للعملاء مراقبة إشارات التداول والمواقف على الرسوم البيانية واجهات التداول. كغ أوتوترادر ​​يمكن استخدامها في أساليب التداول الحية أو التجريبي.

مقاطع الفيديو الخلفية.

كغ المنتج متخصص دوغ جانسون الخطوط العريضة ملامح أتمتة كغ إيك. تعلم كيفية تعريف الصيغ، الصيغ اختبار باستخدام مقيم إشارة التقييم، وإنشاء نظام التداول.

سغ المنتج متخصص جيم ستافروس يدل على فعالية استخدام لدينا باكتستينغ والتجارة أدوات النظام.

استخدام جدول المقارنة لدينا للعثور على المنتجات سغ الدقيق التي تتناسب مع الاحتياجات المحددة الخاصة بك.

خذ منصة الرائد لدينا، سغ العميل المتكاملة، لا خطر، لمدة أسبوعين تجريبية مجانية اليوم.

كنا نحب أن نسمع منك. املأ نموذج الاتصال لدينا وسوف يتصل بك مندوب المبيعات.

CQGInc.

أبق على اتصال.

كوبيرايت © سغ، Inc.، 1980-2018. جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم. CQG® و دومترادر ​​® و TFlow® و داتا فاكتوري ™ هي علامات تجارية لشركة كغ، Inc. اتصل بنا | الإجمالية.

كيفية اختبار وتفسير أداء نظام التداول.

من قبل واين A. ثورب، كفا.

وقد تحدث واين ثورب مؤخرا في مؤتمر المستثمرين لعام 2017. للحصول على معلومات حول كيفية الاشتراك في التسجيلات من العروض التقديمية، انتقل إلى إيي / كونفيرانسوديو لمزيد من التفاصيل.

التقاط أي مجلة التجارة التحليل الفني، وحتما سوف تعمل عبر الشركات والممارسين التسويق نظم التحليل الفني التداول. مثل أي نوع آخر من استراتيجية أو منهجية الاستثمار، طريقة شعبية لتحديد كيفية نظام واحد تكدس ضد آخر هو بمقارنة العوائد السنوية. في حين أن هذه الأرقام هي مفيدة في فصل الفائزين من الخاسرين، فمن المهم أن نضع في اعتبارنا أن العديد من العوامل تؤثر على أداء أي نظام التداول.

عند الحكم على مدى فعالية النظام في الإبلاغ عن الأداء أو أداء النظام الذي تنشئه، ضع في اعتبارك العديد من المشكلات:

هل تستند أرقام الأداء إلى نتائج الاختبار السابق أو التداول الفعلي؟ هل النظام محسن، وإذا كان الأمر كذلك، كيف يتم أداء أكثر من & لدكو؛ هولد-أوت & رديقو؛ فترات؟ كيف تتعامل مع إعادة استثمار الدخل؟ هل هناك أي آثار ضريبية؟ ما هي الافتراضات الكامنة في النظام نفسه و [مدش]؛ اللجان، الانزلاق، والمال وإدارة المخاطر يتوقف؟

سترشدك هذه المقالة من خلال مناقشة عامة لكيفية تأثير هذه العناصر على الأداء المالي لنظام التداول.

نتائج التداول الفعلية؟

عند مواجهة نتائج نظام التداول، يجب أن يكون فكرك الأول: كيف ولدت هذه النتائج؟ إذا كان النظام يطالب بإرجاع 25٪ في السنة، هل هذا يستند إلى التداول الفعلي أو التاريخ السابق؟

يتضمن الاختبار المسبق اختبار نظام باستخدام مجموعة من البيانات التاريخية. النتائج على أساس التداول الفعلي لديها درجة أكبر من المصداقية لأن العائدات يتم إنشاؤها على ظروف التداول الفعلية عند حدوثها. ثانيا، يتم التلاعب النتائج على أساس باكتستينغ بسهولة أكبر لتوليد أعلى عائد ممكن (وتسمى هذه الممارسة الأمثل).

قياس الأداء.

ومع ذلك، فإن الاختبار الخلفي باستخدام البيانات التاريخية هو الطريقة الأكثر فعالية لاستخلاص إحصاءات أداء النظام. باكتستينغ هي الطريقة الأسرع والأكثر شعبية لقياس الربحية المحتملة لنظام التداول. تتضمن عملية المراجعة الخلفية تشغيل نظام على البيانات التاريخية. والنتيجة النهائية هي إحصاءات أداء النظام التي تبين الكيفية التي كان سيستمر بها النظام لو كان قد استخدم بالفعل خلال تلك الفترة الزمنية. من أجل باكتست نظام، كل ما تحتاجه هو قاعدة البيانات التاريخية.

من الناحية المثالية، كلما كنت باكتست نظام، كنت ترغب في استخدام & لدكو؛ هامة & رديقو؛ كمية البيانات من أجل التقاط أكبر عدد ممكن من مراحل السوق المختلفة. تعتمد كمية البيانات التي ستحتاج إليها، جزئيا، على النظام الذي تقوم باختباره و [مدش]؛ في الوقت الحقيقي، تتطلب أنظمة القراد حسب العلامات عدة أيام أو أسابيع من بيانات القراد في حين أن أنظمة نهاية اليوم تحتاج إلى عدة سنوات على الأقل من البيانات اليومية. وخلاصة القول، ومع ذلك، هو أن المزيد من البيانات لديك، وأكثر اكتمالا الصورة التي يمكن رسمها من نتائج باكتستينغ الخاص بك.

ومن العوائق التي تقف وراء التأريخ التاريخي أن النتائج تستند إلى أحداث وقعت في الماضي. ولذلك، فإن معظم يمكنك أن نأمل أن نتعلم من باكتستينغ هو كيف يمكن للنظام أداء. وليس هناك ما يضمن أن ما حدث في الماضي سيكرر نفسه للمضي قدما. وتكمن الفائدة الكامنة وراء االختبار الخلفي في قدرتها على توفير نظرة ثاقبة على كيفية تفاعل النظام في ظروف السوق المختلفة. يمكن أن تظهر باكتستينغ في كثير من الأحيان لك إذا كان النظام يعمل بشكل أفضل خلال الأسواق تتجه مقارنة مع أسواق التداول (جانبية)، أو العكس بالعكس.

يجب عليك أيضا أن تأخذ في الاعتبار الفترة التي يتم إعادة اختبار النظام مرة أخرى. إذا باكتستد تغطية النتائج & لدكو؛ الغريب و رديقو؛ ينبغي أن يكون هذا بمثابة علم أحمر للتلاعب المحتمل. الشركات في بعض الأحيان فقط تقرير النتائج للفترات التي النظام أداء أفضل. وإذا كانت النتائج للفترة من عام 1992 إلى عام 1999، ينبغي أن تسأل نفسك كيف حدث هذا النظام خلال انكماش السوق في عامي 1991 و 2000. وفي كثير من الأحيان، سيكون لأداء النظام خارج الفترة المشمولة بالتقرير أثر سلبي على الأداء العام. من الناحية المثالية، كنت ترغب في الحصول على نتائج النظام التي تغطي العديد من دورات السوق و [مدش]؛ على حد سواء جيدة وسيئة.

الفكرة النهائية للنظر في كيفية أداء النظام بالمقارنة مع & لدكو؛ شراء وعقد & رديقو؛ إستراتيجية. الفكرة الكاملة وراء التداول استراتيجية معينة هي الحصول على عائدات أكبر مما لو كنت ببساطة اشترى الأسهم واحتفظ بها على مدى الفترة. إذا لم تتمكن من تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية، يجب الرجوع إلى لوحة الرسم وإعادة المحاولة.

تحسين النظام.

التحسين هو عملية & لدكو؛ المناسب & رديقو؛ نظام التداول لمجموعة محددة من البيانات. على سبيل المثال، لنفرض أنك تستخدم نظام متوسط ​​متحرك بسيط ينشئ إشارات شراء عندما يتحرك سعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك ويبيع إشارات عند تحرك سعر الإغلاق تحت خط المتوسط ​​المتحرك. سيؤدي التحسين إلى تشغيل النظام على البيانات، واختبار أطوال متوسط ​​متحرك متفاوتة للعثور على الفترة التي حققت أكبر ربح أو أقل خسارة.

المشكلة مع تحسين هو أنك العثور على أفضل مجموعة من المعلمات لفترة ثابتة في الماضي. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن الماضي سوف يكرر نفسه. في حين تحسين إيسن & رسكو؛ ر بالضرورة شيء سيء، فمن السهل أن تقع في فخ الإفراط في التحسين. في النهاية، قد يكون لديك نظام الذي يؤدي بشكل مذهل في فترة التحسين، ولكن ينهار عند اختبارها على أي فترة أخرى.

طريقة واحدة للتحقق من صحة أو دحض فعالية التحسين من خلال استخدام & لدكو؛ هولد-أوت & رديقو؛ فترة & مداش؛ مجموعة من البيانات التي لم يتم تحسين النظام. بالعودة إلى مثالنا السابق، لنفترض أن لديك 20 عاما من البيانات التاريخية للرجوع إليها. ومن التقنيات التي ينبغي اتباعها هي تحسين النظام على مدى نصف البيانات (10 سنوات) للوصول إلى طول فترة المتوسط ​​المتحرك الأمثل. من هناك، ثم اختبار النظام الأمثل خلال النصف الثاني من البيانات. إذا كانت النتائج من الفترتين 10 سنوات قابلة للمقارنة، يمكنك أن تكون أكثر ثقة بأن النظام سوف تؤدي بطريقة مماثلة على فترات أخرى، والأهم من ذلك، والمضي قدما. أما إذا كانت النتائج على مدى السنوات العشر الماضية تختلف اختلافا كبيرا عن السنوات العشر الأولى، فيجب أن تبدأ في التشكيك في جدوى النظام.

عوامل اخرى.

يجب أن تكون على بينة من بعض العوامل التي، في حين أن برنامج اليوم لا تأخذها في الاعتبار، يمكن أن تؤثر على الأداء العام لنظام التداول.

إن استلام أو إعادة استثمار أرباح الأسهم مسألة لا يتم التعامل معها بمعظم برامج التحليل الفني. ومع ذلك، يمكن أن يكون له تأثير كبير على أداء النظام. إذا كنت تتداول الأسهم التي تدفع أرباح الأسهم، فإن أرباح الأسهم المستلمة سيكون لها تأثير إيجابي على الأداء.

وثمة مسألة أخرى لا تمثل سوى ضرائب قليلة، إن وجدت، من حزم النظام التجاري. اعتمادا على فترة الحيازة & مداش؛ على المدى القصير أو على المدى الطويل و [مدش]؛ معدل الضريبة الحدية على المكاسب الخاصة بك وسوف تختلف. ويخضع أولئك الذين يملكون استثمارا لمدة تزيد عن سنة إلى معدل أرباح رأسمالية طويلة الأجل بنسبة 20 في المائة. إذا كنت تملك استثمارا لمدة تقل عن سنة، يتم اعتبار المكاسب كإيرادات، والتي تخضع للضريبة على معدل ضريبة الدخل الحدية. وبناء على شريحة ضريبة الدخل الخاصة بك، فإنك ستحتاج إلى تحقيق معدل عائد أعلى للتغلب على الآثار الضريبية بالمقارنة مع شخص يحمل استثماراته لمدة تزيد عن سنة واحدة.

افتراضات النظام.

عند إنشاء نظام تداول، فإن الافتراضات التي تقوم بها (أو تفشل في القيام بها) تلعب دورا في مدى أداء النظام الخاص بك.

تتضمن هذه االفتراضات مركز رأس المال األولي، والتداول على الهامش، والتعامل مع الصفقات القصيرة، والعمولات، وتراجع الوقت والسعر، وتوقف إدارة المخاطر والمال، والفائدة المكتسبة من األرصدة الخاملة.

حقوق الملكية الأولية.

مبلغ رأس المال الأولي هو مبلغ المال الذي لديك في حسابك قبل البدء في التداول. من خلال البدء بكمية كبيرة من الأسهم، يمكنك الحصول على قدر أكبر من المرونة في شكل الدخول إلى موقف أكبر، والذي بدوره، يمكن أن تولد أكبر مكاسب الدولار (أو الخسائر) أكبر.

عادة، عن طريق إدخال مع المزيد من المال، يمكنك البقاء في اللعبة لفترة أطول. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تخطط للأسهم قصيرة. يأمل البائعون القصيرون في الربح من انخفاض أسعار الأسهم عن طريق اقتراض الأسهم وبيعها أولا، ثم شراء الأسهم لاحقا بسعر أقل وعودة الأسهم المقترضة. عندما يباع السهم قصير، فإن الخسارة المحتملة الخاصة بك تمتد إلى ما هو أبعد من الاستثمار الأولي الخاص بك. اعتمادا على من تسأل، سوف تتلقى على الأرجح إجابات مختلفة بشأن & لدكو؛ مثالية & رديقو؛ الرصيد. في نهاية المطاف، والأمر متروك لك، فقط تأكد من أنك يمكن أن تحمل لانقاص ذلك!

قصيرة، طويلة، أو كلاهما؟

ومن المسائل الحاسمة كيفية التعامل مع أوامر البيع. عند تشغيل عملية بيع، يمكنك بيع موضعك الطويل والذهاب إلى النقد، أو يمكنك اختيار أن تكون أكثر عدوانية و & لدكو؛ مضاعفة لأسفل. & رديقو؛ وهذا ينطوي على بيع موقف طويل الخاص بك وإنشاء موقف قصير الذي كنت الربح إذا انخفض الأمن في القيمة، ولكن تخسر المال إذا ارتفع الأمن في القيمة.

استثمار الهامش هو موضوع حساس يجب على المستثمرين فهمه قبل محاولة. الهامش هو المال الذي تقترضه من وسيط، على غرار قرض، ثم يمكنك استخدام لشراء الأسهم. لا يمكنك شراء جميع الأسهم على الهامش: تلك بأسعار أقل من 5 $، وبعض الأسهم ناسداك أخرى، والاكتتاب العام في غضون فترة معينة من إدخالها يتم استبعاد.

يتم تنظيم الوسطاء من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي عن مقدار الائتمان التي يمكن أن تمتد لعملائها. حاليا، يمكنك الاقتراض في البداية تصل إلى 50٪ من قيمة الأوراق المالية الهامشية للأسهم. على سبيل المثال، افترض أن لديك 10،000 $ في حساب الوساطة المعتمدة على الهامش. وهذا يعني أنه يمكنك شراء ما يصل إلى 20،000 دولار من الأوراق المالية الهامشية، مع 50٪ منكم و 50٪ من الوساطة. طريقة أخرى للكلمة هو أن لديك $ 20،000 من & لدكو؛ قوة الشرائية. & رديقو؛

يتقلب المبلغ الذي يمكنك استعارة على الهامش على أساس يومي مع ارتفاع أسعار الأوراق المالية الهامشية وهبوطها. إذا زادت الأسعار، لذلك أيضا لا كمية يمكنك الاقتراض. العكس هو الصحيح أيضا: مع انخفاض الأسعار، وقيمة الأوراق المالية الهامش و [مدش]؛ الضمانات الخاصة بك و [مدش]؛ يسقط كذلك. إذا انخفضت قيمة الأوراق المالية الهامشية إلى أقل من حد أدنى محدد مسبقا، فستتلقى دعوة هامش & رديقو؛ من الوسيط الخاص بك. في هذه المرحلة، يطلب منك إما تصفية جزء من موقعك الحالي أو إرسال المزيد من المال لجلب قيمة حسابك مرة أخرى فوق مستوى محدد سلفا. أو الوسيط الخاص بك يمكن أن تبيع الأوراق المالية الخاصة بك دون استدعاء.

الاستثمار على الهامش يحمل معه المخاطر والمكافآت و [مدش]؛ فإنه يزيد من آثار المكاسب والخسائر. بالعودة إلى مثال حساب الهامش الذي تبلغ قيمته 10000 دولار، فلنفترض أنك تشتري 1000 سهم من الأسهم بسعر 20 دولارا أمريكيا. تدفع مقابل هذه المعاملة عن طريق اقتراض 10،000 دولار من الوسيط الخاص بك واستخدام 10000 $ من حسابك. إذا، في عام، ويرتفع السعر إلى 40 $ للسهم، وارتفعت قيمة الاستثمار الخاص بك من 20،000 $ إلى 40،000 $. إذا كنت تبيع الأسهم وتسدد مبلغ 10،000 دولار الذي استعارته من الوسيط (بما في ذلك الفائدة من الهامش و [مدش]؛ الفائدة التي يتقاضاها الوسيط للحصول على امتياز استخدام أموالهم)، سيكون لديك ما يقرب من 30،000 $ المتبقية و [مدش]؛ 20،000 $ منها هو الربح لك.

من ناحية أخرى، إذا كنت تستخدم ببساطة 10000 $ لشراء 500 سهم من الأسهم 20 $، سيكون الربح الخاص بك ما يقرب من 10،000 $. في المثال الأول، كنت قد جعلت 20،000 $ على استثمار 10000 $، بينما في الثانية كنت قد جعلت 10،000 $ على نفس الاستثمار 10000 $.

تماما كما الهامش يمكن أن تحسن الربح الخاص بك، فإنه يمكن أيضا أن تفاقم الخسائر الخاصة بك. إذا كان 20 $ الأسهم التي اشترتها في البداية على الهامش ينخفض ​​إلى 15 $ للسهم، وقيمة الاستثمار ينخفض ​​من 20،000 $ إلى 15،000 $. بعد دفع مبلغ 10،000 دولار كنت اقترضت من وسيط، كنت تركت مع 5000 $ من الأصلي 10،000 $. بدون الهامش، فإن 500 سهم اشترت في 20 $ سيكون الآن يستحق ما مجموعه 7500 $. مع الهامش، تخسر 2500 $ أكثر مما كنت قد تستخدم فقط المال الخاص بك. كن على دراية أيضا بأننا في أمثلةنا لم نحسب عمولات أو فوائد هامش الربح أو ضرائب أرباح رأس المال، والتي، كما ناقشنا، سوف تؤثر على النتيجة النهائية.

اللجان.

الناس يميلون إلى نسيان ما تأثير اللجان مثيرة و [مدش]؛ الرسوم المدفوعة لشراء وبيع الأوراق المالية من خلال وسيط و [مدش]؛ يمكن أن يكون على النجاح الشامل لنظام التداول.

للحصول على صورة أكثر دقة للربحية النظام، فمن المهم أن نرى في تكاليف العمولة. وهذا أمر مهم خاصة بالنسبة لنظام يولد العديد من إشارات البيع والشراء، مما سيخفض بشكل كبير الأرباح أو يزيد من خسائر النظام. يمكن أن تختلف العمولات بشكل كبير تبعا لنوع الأمن الذي تتداوله وما إذا كنت تستخدم وسيط خصم عميق أو خدمة كاملة.

عنصر آخر أن العديد من التجار تغيب عن بالنا هو حقيقة أنك سوف نادرا ما تكون قادرة على الدخول أو الخروج من التجارة في بالضبط نفس السعر الذي تم إنشاء إشارة التداول. إذا كان النظام الخاص بك يعتمد على بيانات نهاية اليوم، سيتم إنشاء إشارة شراء أو بيع بعد إغلاق السوق. من الناحية الواقعية، أول فرصة للعمل على إشارة هو في فتح في اليوم التالي. يسمى الفرق بين السعر الذي تم فيه إنشاء الإشارة والسعر الذي يتم فيه ملء طلبك فعلا الانزلاق. عند اختبار نظام التداول، من المهم حساب الانزلاق. وإلا فإن نتائج التداول مبالغ فيها. بعض البرامج تسمح لك بتحديد الانزلاق في الدولار أو النسبة المئوية، في حين أن البعض الآخر يسمح لك لبناء في تأخير الوقت بين إشارة وتنفيذ النظام.

ولعل الأداة الأكثر فائدة في تطوير نظام التداول هو وقف. بالمقارنة مع العمولات والانزلاق، والتي هي التكاليف المرتبطة بنظام، توقف أكثر من نظام & لدكو؛ التغيير والتبديل & رديقو؛ آلية. توقف نقاط المعرفة من قبل المستخدم حيث يتم إغلاق موقف بها. عندما يتم تشغيل توقف، يتم إغلاق الموقف بغض النظر عن الوضع الحالي لقواعد التداول الخاصة بك. توقف تسمح لك للحد من الخسائر الخاصة بك يجب أن التجارة تذهب ضدك. تتوقف المحطات التي تحددها في نظام التداول إلى أوامر وقف الخسارة التي يمكنك وضعها عند تنفيذ الصفقة. وكما يوحي اسمها، تم تصميم أمر وقف الخسارة لوقف الخسارة. إذا قمت بشراء الأسهم لمدة 30 $، يمكنك حماية نفسك ضد إمكانية وقوعه في السعر عن طريق وضع وقف الخسارة بيع في 30 $. يتم وضع أمر السوق لبيع الأسهم إذا انخفض السهم أقل من 30 $.

هناك العديد من الاستراتيجيات التي تستخدم توقف عند إنشاء نظام التداول، والأكثر شعبية يجري التعادل، الخمول، أقصى خسارة، الهدف الربح، وموقف زائدة.

يتوقف التعادل عن إغلاق المراكز المفتوحة عندما تكون القيمة المغلقة للمركز مساويا للمبلغ الذي فتحت فيه الصفقة الحالية. ويوضع الوقف بالسعر الذي يمكن فيه إغلاق التجارة، كما أن العائدات المتولدة تساوي قيمة الأسهم عند فتح التجارة.

ستوقف نقاط توقف الخمول وضعية مفتوحة عندما لا يؤدي سعر الأمان إلى إحداث حد أدنى من التغيير في السعر أو السعر خلال فترة زمنية محددة. إذا قمت بتحديد 1٪ كحد أدنى للتغيير و 20 كعدد الفترات، سيقوم النظام تلقائيا بإغلاق أي مراكز قصيرة قصيرة حيث لم يزداد سعر الضمان (انخفض) بنسبة 1٪ على الأقل ضمن أي إطار زمني من 20 فترة .

الحد الأقصى للخسائر (الحد الأقصى للخسائر) توقف مفيدة كاستراتيجية إدارة المخاطر، لأنه يمكنك تحديد النسبة المئوية بالضبط أو مبلغ الدولار من إجمالي حقوق الملكية التي ترغب في المخاطرة في موقف معين. وتغلق هذه المراكز مركزا مفتوحا عندما تتجاوز الخسائر الناتجة عن التجارة الحد الأقصى المحدد للخسارة.

يتوقف هدف الربح عن الخروج من التداول بمجرد أن يصل إلى مستوى ربح محدد سلفا. لذلك، إذا قمت بتحديد 10٪ كهدف الربح، سيتم إغلاق المراكز المفتوحة عند توليد ربح 10٪ (بعد العمولات).

وأخيرا، يتم إيقاف عمليات الوقف المتوقفة للمواقف المفتوحة عند فقدان مبلغ محدد من الأرباح المفتوحة الحالية. في كل مرة تصل فيها الأرباح إلى مستوى جديد، يتم نقل المحطة الخلفية إلى المستوى الذي يسمح بتخفيض جزء معين من الأرباح.

أنت أيضا قادرة على تحديد عدد الفترات لتجاهل في توقف زائدة. على سبيل المثال، إذا قمت بإرشاد النظام بتجاهل ثلاث فترات، فستتوقف المحطة اللاحقة عن ثلاث فترات. ولذلك، فإن الفترات الثلاث الماضية & [رسقوو]؛ سيتم تجاهل الأرباح أو الخسائر عند تحديد مستوى التوقف الحالي. وهذه الفوارق مفيدة في تصفية تقلبات الأسعار. ومع ذلك، تحتاج إلى توخي الحذر عند استخدام توقف زائدة. وهي ليست مصممة للحد من الخسائر، ولكن لقفل الأرباح.

الفائدة الخاملة.

اعتمادا على نوع النظام الذي تستخدمه، قد تكون هناك أوقات لم تكن في التجارة. وهذا يعني أن جميع الصفقات الطويلة قد أغلقت وتمت تغطية الصفقات القصيرة. من الناحية المثالية، سوف تحصل على بعض الفائدة على هذا & لدكو؛ التوازن الخمول. & رديقو؛ قد تتأثر الفائدة التي قد تكسبها بعدة عوامل، بما في ذلك شركة الوساطة التي تستخدمها لتنفيذ الصفقات الخاصة بك، والحسابات النقدية المتاحة، وحجم حسابك.

كيف يعمل: مثال.

الآن بعد أن عرفت ما يجب مراعاته عند اختبار نظام التداول وفحص النتائج بشكل عام، دعنا نلقي نظرة على مثال لكيفية تأثير هذه العوامل على أداء نظام فعلي باستخدام البيانات السابقة. لهذه المقالة، استخدمنا ميتاستوك 7.0 من قبل إكيس الدولية.

قبل أن تتمكن من البدء في اختبار النظام، من الواضح أنك بحاجة إلى نظام لاختبار. نظام التداول يمكن أن يكون بسيطا أو معقدا كما يمكنك أن تتخيل و [مدش]؛ من المتوسط ​​المتحرك كروس نظام واحد يتكون من عدة مؤشرات تطورت للغاية. على سبيل المثال لدينا هنا، ونحن نستخدم المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 يوما إما. يتم حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي أو المرجح أضعافا مضاعفة عن طريق أخذ نسبة من سعر الإغلاق اليوم وتطبيقه على المتوسط ​​المتحرك للأمس، مع التركيز بشكل أكبر على السعر الأحدث. (لمعرفة المزيد عن المتوسطات المتحركة الأسية، يرجى الرجوع إلى مقالة مجلة آي لعام 1999، ودكو؛ مقدمة للمتوسطات المتحركة: المؤشرات الفنية الشائعة & رديقو؛ على موقعنا على الويب.)

مع نظامنا، يتم إنشاء إشارات شراء (والمراكز القصيرة المشمولة) عندما يتحرك سعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 يوما. وبالمثل، يتم إغلاق المراكز الطويلة ويتم إدخال المراكز القصيرة عند انخفاض سعر الإغلاق دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 يوما. قد يبدو هذا النظام مبسطا للغاية، لكنه يوضح العناصر التي كنا نناقشها عند تقييم واختبار وتحسين نظام التداول.

لإظهار كيف يمكن لعوامل مثل العمولة، والانزلاق، والتوقف أن تؤثر على الأداء العام لنظام التداول، يجب أن يكون لدينا معيار للمقارنة بين آثارها. ولذلك، نبدأ بتقديم نظام يتجاهل، في الواقع، العديد من هذه المسائل.

باستخدام والت ديزني، أجرينا اختبارنا الأولي على مدى فترة 20 عاما من 3 نوفمبر 1980 إلى 31 أكتوبر 2000. الافتراضات الوحيدة التي قدمناها لهذا الاختبار هي أننا التعامل مع كل من الصفقات الطويلة والقصيرة، وأن نبدأ مع ورصيد الحساب غير الهامش من 10،000 $. نحن لا حساب اللجان، انزلاق، توقف، أو الفائدة على أرصدة الخمول.

تشغيل هذا & لدكو؛ العقيمة & رديقو؛ مما أدى إلى تحقيق أرباح صافية قدرها 20،603.32 دولار خلال هذه الفترة. وفي حين أن النظام حقق أموالا، إلا أنه انخفض كثيرا عن العائد الذي حققته استراتيجية شراء وشراء. إذا كنت قد اشتريت 10،000 $ من الأسهم ديزني في بداية الفترة وبيعها في النهاية، هل قد كسبت 384،480.56 $! عند هذه النقطة، من الواضح أن هذا النظام يحتاج إلى بعض التحسن قبل أن يكون جاهزا للتداول في العالم الحقيقي.

بعد ذلك، نطبق افتراضاتنا على النظام، بشكل فردي أولا ثم في الجمع. نبدأ من خلال اختبار نظامنا بافتراض أننا استعارنا 20٪ من حقوق المساهمين على الهامش. على الرغم من أن اللوائح الفيدرالية تسمح لك الاقتراض تصل إلى 50٪، ونحن نوصي هذا فقط للتجار ذوي الخبرة الذين هم على دراية جيدة في الآثار المترتبة على التداول على الهامش. كان للتداول على الهامش تأثير سلبي طفيف على هذا النظام و [مدش]؛ قمنا بخصم 20،461.44 دولار، أو 141.88 دولار أقل مما كنا سنحصل عليه لو لم يتم تداوله على الهامش. ومع ذلك، إذا كنا قد اتبعت استراتيجية شراء وعقد باستخدام الهامش، كنا قد حصل على مبلغ إضافي 97،000 $.

ثم اختبرنا النظام على افتراض أننا ندفع عمولة 15 دولارا لكل التجارة التي تم إنشاؤها بواسطة نظام و [مدش]؛ 15 $ لكل شراء و 15 $ لكل بيع. و 807 شراء وبيع الصفقات نظام ولدت على مدى فترة 20 عاما تكلفنا $ 12،105 في العمولات. غير أن التكلفة الحقيقية كانت 101،1 14،6 دولار لأن الأموال التي تنفق على العمولات لا يمكن إنفاقها على الصفقات التي قد تكلفنا على الصفقات المربحة أو توفينا في فقدان الصفقات. من الواضح، اعتمادا على السعر الذي تدفعه للمعاملات وعدد الصفقات التي تضعها، والمبلغ الذي تدفعه في العمولات يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا.

وبسبب المحاسبة على الانزلاق، أصدرنا تعليمات إلى النظام بتنفيذ الصفقات بسعر الافتتاح في اليوم التالي لتوليد الإشارة. وهذا يضيف درجة أكبر من الواقعية إلى النظام حيث لا يتم إنشاء إشارات حتى بعد إغلاق التداول لهذا اليوم. هذا & لدكو؛ تأخير & رديقو؛ في التنفيذ كان له تأثير هائل على الأداء العام للنظام و [مدش]؛ خسارة صافية قدرها 1،604.27 $، أو 22،207.59 $ أقل من & لدكو؛ العقيمة & رديقو؛ النظام.

في نظام مثل هذا، التي يتم استثمارها بالكامل، مصلحة الخمول ليست الكثير من الاعتبار. في الواقع، فإن الفائدة الوحيدة التي حصلنا عليها على التوازن الخامل لدينا كانت خلال ال 50 يوما الأولى من النظام. وبما أنه لم يكن هناك متوسط ​​متحرك أسي لمدة 50 يوما خلال هذه الفترة، لم نكن في أي صفقة وحصلنا على 60 دولارا.

وأخيرا، دخلنا في محطات وقائية للنظام. وكانا استخدمنا وقف زائدة وقف الخسارة القصوى. وقف الخسارة القصوى لدينا يؤدي إلى إغلاق الصفقة إذا فقدت 2٪ من أسهمنا المتبقية. وبالتالي، في جوهرها، ونحن نخاطر 2٪ من أسهمنا في التجارة. تذكر، ومع ذلك، لأن بسبب الانزلاق، ونحن عرضة لخطر فقدان أكثر من 2٪ على تجارة معينة. لدينا مخاطر وقف الخسارة 20٪ من أرباحنا في حين تجاهل فترة واحدة لتصفية تقلبات سعر عشوائي. تنفيذ وقفنا في النظام له تأثير إيجابي كبير و [مدش]؛ فإنه صافي 102،050،32 $، 81،447 $ أكثر من نظام العقيمة.

بعد أن ناقشنا جميع عواملنا في عزلة وأظهرنا كيف تؤثر على أداء نظامنا، حان الوقت لنرى كيف تعمل جنبا إلى جنب مع بعضها البعض. اختبارنا الأخير يجمع بين جميع الافتراضات التي قمنا بتغطيتها، والنتيجة النهائية تقف في تناقض صارخ مع النتيجة التي وصلنا إليها أولا. في هذه الحالة، استنفد نظامنا جميع حقوق الملكية في حسابنا، مما ترك لنا خسارة و [مدش]؛ مبلغ نهاية من 9،999،46 $. وإجمالا، استحدث النظام 502 صفقة، تكلفتها 730 7 دولارا. وعلاوة على ذلك، حقق رصيدنا الخمول 268.96 دولار على مدى 630 يوما كان النظام خارج جميع الصفقات، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى نقص السيولة لتنفيذ الصفقات. من الواضح أن هذا النظام يحتاج إلى بعض العمل قبل أن يكون جاهزا للتداول الفعلي!

يلزم إجراء المستخدم.

ما يضيع أحيانا في مناقشة أنظمة التداول هو حقيقة أنه على الرغم من أنها ميكانيكية في جيلها من إشارات البيع والشراء، ومعظم البرامج ليست قادرة على تنفيذ أوامرهم بالنسبة لك. ولذلك، فإن أداء النظام الخاص بك يتوقف في نهاية المطاف على ما إذا كنت تنفذ كل التجارة عندما كنت من المفترض أن. الشيء الأكثر صعوبة بالنسبة لكثير من التجار هو عدم إنشاء أو اختبار أو تحسين النظام، بل هو في الواقع متابعته في الوقت الحقيقي.

اعتمادا على نوع النظام الذي تتاجر به، قد تضطر إلى تخصيص قدر كبير من الوقت لرصده وتنفيذ الصفقات. قد تتطلب الأنظمة اللحظية، تلك التي تستند إلى الوقت الحقيقي أو البيانات المتأخرة اللحظية انتباهكم غير المقسم من خلال يوم التداول. أنظمة نهاية اليوم، في حين لا تتطلب نفس الاهتمام، تتطلب الفحص اليومي. لذلك، الوقت هو تكلفة غير ملموسة أخرى المرتبطة اتباع استراتيجية التداول المنهجي.

استنتاج.

ومن الواضح من مناقشتنا هنا أن العديد من القوى في العمل عند التداول في النظام. العمولات، والانزلاق، توقف الوقف، الفائدة الخاملة، الهامش، وتجارة قصيرة كل في طريقتهم الفريدة تؤثر على نتائج نظام التداول.

مقارنة نتائج الاختبار الأولي حيث تجاهلنا العديد من هذه العوامل إلى النتائج التي تم إنشاؤها عند دمجها تبين مدى أهمية أخذها جميعا في الاعتبار عند تقييم أو اختبار نظام التداول.

نقاش.

عذرا، لا يمكنك إضافة تعليقات أثناء وجودها على جهاز جوال أو أثناء الطباعة.

&نسخ؛ 2018 الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد.

ظهر هذا المحتوى في الأصل في مجلة أي.

7 خطوات كيف يمكن للتجار اختبار أنظمة التداول الجديدة.

هل سبق لك أن واجهت قائمة طويلة من الأسئلة قبل وبعد اختبار نظام التداول؟

ربما كنت أتساءل ما العامل الحاسم يستحق أكبر قدر من الاهتمام؟ أو ربما سألت نفسك، ما هي خارطة الطريق الأكثر كفاءة لأغراض الاختبار؟

ثم هذا الدليل هو لك لأن هدفنا هو بالنسبة لك لمعرفة كيفية اختبار نظام تجاري جديد مع نهج خطوة بخطوة.

وتهدف الخطوات لمساعدة المتداول الحصول على ردود فعل قوي على نظام التداول في أسرع وقت ممكن. يجب أن تكون حلقة التغذية الراجعة قصيرة وقيمة.

الخطوة 1: الإلهام عبر فحص الوقت.

مراقبة ومراقبة حركة السعر على الرسوم البيانية هو خطوة أولى كبيرة لإشعال الإلهام والإبداع لنظام تجاري فعال. هذا "رسم الوقت" يسمح التجار للتعرف على الأسواق المالية التي يختارونها، مثل الفوركس، عقود الفروقات أو أسواق السلع.

عاجلا أو آجلا، عادة ما تصبح الأنماط مرئية ويمكنك أخيرا اختبارها. ومع ذلك، لا داعي للقلق إذا تعثر الإبداع - يمكنك دائما الانضمام إلى ندوات حية لدينا حيث نيناد وأنا أذكر العشرات من الأفكار التجارية.

الخطوة 2: باكتست بسرعة.

مرة واحدة يتم إنشاء فكرة، وأنا دائما اختبار المعلمات الخام للنظام التجاري في الماضي. سأقوم بالتمرير مرة أخرى على الرسوم البيانية والبدء في حساب كيفية مثل هذا الإعداد من شأنه أن يعمل بها.

يرجى ملاحظة أن هذه هي الطريقة "القديمة". طريقة أسهل سيكون اختبار الآلي، والذي يتوفر عبر MT4 العليا الطبعة. وسوف تساعدك على تعلم كيفية باكتست استراتيجية التداول MT4 بشكل صحيح.

على سبيل المثال، ذكرت مقالة نيناد في وقت سابق من هذا الأسبوع نمط T89. يمكن أن تأخذ الفكرة الخام وتحقق من أدائها على الرسم البياني لساعة اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) خلال الشهر الماضي أو الرسم البياني لساعة أوسد / جبي لمدة 4 ساعات في العام الماضي.

هذا هو الوقت المناسب للعثور على مكانة. ومع ذلك، لا تنفق الكثير من الوقت على هذه الخطوة. ملاحظة أسفل بسرعة 40 الصفقات والانتقال. هذه الخطوة هي مجرد الحصول على أول، ردود الفعل الأولية من السوق سواء كان لديه إمكانية ممكنة (النجاح). إذا فشل هذا، نحن بحاجة إلى العودة إلى الخطوة 1.

الخطوة 3: تدوين النظام التجاري.

الكلمات قوية. عن طريق كتابة الفكرة على الورق (أو في جهاز إلكتروني)، أجبر نفسي على صياغة قواعد النظام الدقيق. سأدخل في فخ التحيز بعد النظر إذا بقيت القواعد في ذهني فقط.

كن على علم أنا تهدف لقواعد نظام التداول سهلة في البداية، وليس للقواعد والاستثناءات التي لا نهاية لها. ليست هناك حاجة للتفصيل على نطاق واسع على جميع الجوانب - فقط تأكد من التقاط جوهر. وهناك نصيحة أخرى هي تقسيم الأفكار إلى أجزاء مهمة وإضافات، كوسيلة لتقسيم الأهمية.

مع المعلمات الأولية المعروفة وتسجيلها، فقد حان الوقت لتنفيذ الاختبار الفعلي الفعلي مع حساب تجريبي. هذه هي المرحلة التي يرغب فيها التجار لقضاء معظم وقتهم لأن التداول المباشر (حتى على العرض التجريبي) يتطلب المزيد من الانضباط والصبر أكثر من اختبار الظهر.

الخطوة 4: التجارة التجريبية بشكل مكثف.

معارضي التداول التجريبي سوف يقولون ان لا شيء يتداول مع رأس المال المباشر. هذا صحيح: لن يتم اختبار علم النفس التجاري بنفس الطريقة.

ومع ذلك، فإن التجار الحصول على معلومات حيوية عن النظام في التداول الفعلي (وليس باكتستينغ)، مثل هذه 6 نقاط البيانات:

منحنى منحنى الربح مقابل معدل الخسارة متوسط ​​الفوز مقابل متوسط ​​الخسارة متوسط ​​طول التجارة لعشاق الرياضيات - توزيع النتائج و T-ستاتيستيك (الذي يحسب عامل الحظ) ردود الفعل الخاصة بك والمشاعر.

والهدف هو اختبار ما لا يقل عن 40 الاجهزة التجارية، في أسرع وقت ممكن. لماذا 40؟ هذا العدد كبير إحصائيا بما فيه الكفاية لتكون قادرة على جعل أول، الحكم المبكر في أسرع إطار زمني ممكن.

النقاط الخمس الأولى هي أرقام واضحة، ولكن النقطة 6 هي بنفس القدر من الأهمية - العواطف. هل تستمتع بتداول هذا النظام؟ هل تشعر بالراحة لتنفيذ خطة التداول؟ إذا أجبت على كل ما سبق مع "لا"، ثم قد يكون الوقت قد حان للعودة إلى لوحة الرسم (الخطوة 1).

الخطوة 5: يكون المريض جدا.

في هذه المرحلة، لاحظت أن التجار بسهولة الحصول على المحاصرين في مشاكل مختلفة:

دورة من التحسينات المستمرة (البقاء في الخطوة 4) الرغبة في محاولة نظام تجاري جديد (العودة إلى الخطوة 1).

مفتاح الانتقال من الخطوة 4 إلى الخطوة 6 هو الصبر والانضباط والمثابرة.

1. أوبتيميساتيونس.

لا يوجد شيء خاطئ في تعديل نظام التداول مع التعديلات الهامة وإعادة اختبار تلك التغييرات في جولة أخرى من الخطوة 4. الحل الأفضل هو إيجاد وسيلة الوسطى. محاولة للحد من هذا إلى واحد أو مرتين، وإلا فإن حلقة يمكن أن تنتهي أبدا.

أيضا، لا ننسى أن نلاحظ التغييرات في خطة التداول الخاصة بك.

2. نظام جديد.

الاستسلام على نظام التداول الحالي لاختبار فكرة تجارية جديدة غالبا ما يكون مغريا أيضا. والمشكلة هي أن أنظمة التداول ليست مثالية أبدا. اختيار واحد الذي يناسبك والبقاء المريض وأنت تمشي من خلال منحنى التعلم.

التجار يميلون إلى التخلي (أيضا) في وقت مبكر على أنظمة التداول، ولكن هناك حاجة إلى الوقت لفهم كل التفاصيل، بالإضافة إلى الداخل والخارج. هذا صحيح أيضا إذا قررت أن تتعلم نظام التداول من تاجر آخر.

على سبيل المثال، صديقا تجاريا لنيناد ونفسي، تخلى تقريبا عن نظام التداول لدينا. ومع ذلك، اتبع بعناية عملية التعلم وفاجأ نفسه من خلال تحقيق نتائج رائعة (كان سعيدا جدا). العمل أحسنت للبقاء المريض والذهاب من خلال منحنى التعلم الذي يجسد كل نظام.

الخطوة 6: اختبار العيش مع إدارة المخاطر.

عند هذه النقطة، قام التاجر بتعديل نظام التداول من أجل التحسينات والتفضيلات، وقد مرت دورات من التغذية المرتدة والتعلم.

حان الوقت لوضع العمل الشاق في الحركة واختبار نظام التداول في التداول المباشر. ضع العوامل التالية في الاعتبار:

تنفيذ خطة التداول تنفيذ خطة قوية وقوية لإدارة المخاطر الحد من الخسائر إلى مستوى مقبول جدا (أقل المخاطر لأول 40 الصفقات) كتابة جميع ردود الفعل قبل وأثناء وبعد الصفقات.

ومن الأهمية بمكان أن نتعلم من هذه الخطوات الأربع. لا يمكن مقارنة عوامل إدارة المخاطر وعلم النفس التجاري بالتداول التجريبي. وبالتالي، من المهم اختبارها في بيئة حية.

إذا كان هناك أي اختلافات ملحوظة بين التداول التجريبي والنتائج التداول الحية، فمن الأهمية بمكان العثور على الفور السبب الجذري المحتمل من خلال مراجعة ردود الفعل. لحظة جيدة بويفيدباك جيدة مرة واحدة وقد اتخذت 40 الصفقات.

بعد أول 40 الصفقات الأولية أظهرت النتائج المتوقعة والمقبولة، وهو خطر أعلى قليلا يمكن تحمله. بالطبع، يجب أن تبقى ضمن معايير إدارة المخاطر.

الخطوة 7. تهانينا، لقد بنينا نظاما تجاريا ناجحا ومهنيا. لا تحتفل في وقت قريب جدا، على الرغم من، والحفاظ على التعلم من عملية التغذية المرتدة.

هتاف والتداول الآمن،

التجارة معنا.

مدونة ترادرس.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

اختبار نظام التداول الخاص بك.

أنا فقط حصلت على إذن من نورمان هاليت، من ثيديسيبلينتدرادر، لتظهر لك مقتطفات من كتابه الجديد، "كيفية تصميم وبناء خطة التداول الفعالة". هذا الكتاب الاليكتروني ليس للبيع للجمهور، وتقدم فقط للطلاب من شركته الطنانة جديرة بالثقة "برنامج مكثف التاجر المنضبطة" حيث يدرب التجار ليكون منضبطة عقليا وعاطفيا.

لقد عرفت شخصيا نورمان لسنوات وبرامجه هي الأفضل في هذه الصناعة، ويتم استخدام معرفته من قبل كبار التجار بما في ذلك العديد داخل إينو. انه التخلي عن 4 تقارير خاصة التي أوصي الاستيلاء في حين أنها لا تزال حرة، هنا.

هذا المقتطف هو حول اختبار خطة التداول الخاصة بك. وانها تستحق القراءة. لأنه بدون خطة تداول ضيقة. أنت لا مكان للتاجر.

تطوير نظام تجاري ناجح يعتمد على أهدافك المحددة ومجموعة من قواعد التداول تشكل قلب خطة التداول الخاصة بك. هذه الوثائق اثنين التفاف حول جزء "غامض" من أهدافك الشخصية، والتطلعات، ونقاط القوة والضعف وأسلوب المفضل لديك من التداول. ولكن كيف يمكنك أن تعرف عندما يكون لديك نظام من شأنها أن تلبي احتياجاتك؟

بيئة التداول اليوم يجعل تصبح تاجر ناجح أسهل بكثير في الماضي. ولم يقتصر العصر الإلكتروني على خفض تكاليف المعاملات فحسب، بل أتاحت أيضا ثروة من المعلومات المتاحة من أي مكان في العالم. وكان من أكثر الصناعات تأثرا إيجابيا عالم التمويل. وكان من أكثر الآثار عمقا تأثير تطور التجارة الإلكترونية. ليس فقط أنها لم تقدم 24 ساعة قدرات التداول لكنها غيرت نموذج التداول. ونتيجة لمطابقة جهاز الكمبيوتر إلى الكمبيوتر، ومطابقة، وكثير من الناس الأكثر دراية في هذه الصناعة - صناع السوق وتجار الأرض - فجأة وجدت نفسها لم تعد هناك حاجة إليها. والواقع أن التكنولوجيا الجديدة أرغمتهم على الخروج من الحفر وفي ميدان التعليم. في السعي المنطقي لوضع الطعام على الطاولة، العديد من "المطلعين" السابق بحاجة إلى الاستفادة من معارفهم. ونتيجة لذلك، ظهرت مؤسسات التداول عبر الإنترنت الجديدة على شبكة الإنترنت الآن، مجتمع التاجر المستقل لديه حق الوصول إلى المعلومات التي عقدت عن كثب ليس فقط آليات التداول مثل الموالية ولكن أيضا الاعتبارات النفسية أكثر خفية من كونه تاجر.

يمكن للمتداولين بدوام جزئي والمتداولين المتفرغين بدوام كامل الحصول على المعرفة التي لم تكن متاحة للجمهور من قبل. ومن خلال الدورات التدريبية عبر الإنترنت وحتى التوجيه بدوام كامل، فتحت شبكة الإنترنت فرصة جديدة كليا لشخص ما لكي ينشئ مهنة جديدة يحتمل أن تكون مجزية جدا دون الحاجة إلى قضاء وقت من مهنة مستمرة أو تحويل وقت الفراغ إلى وقت إنتاجي "زوجات المنازل والبقاء في المنزل الآباء استكشاف إمكانيات التداول). في الواقع، الشركات من جميع الأنواع هي مسلية فكرة استخدام جزء من النقد الحر للشركة لأغراض التداول. في ضوء انخفاض مستويات العوائد التي تقدمها معظم المؤسسات المالية، إذا كان بإمكان المتداول أن يضع طريقة منخفضة المخاطر إلى حد ما لتوليد عائد استثمار أعلى من 10٪، فإن العديد من أصحاب الأعمال القادرين ينظرون إلى التداول كجزء من طريقة جديدة لتوليد إيرادات إضافية للمساعدة في تحسين الأصول. ولكن هل من الممكن تطوير نظام تجاري منخفض المخاطر نسبيا؟

الجواب نعم.

نظرا لأنك قد وضعت في ذلك الوقت لمعرفة المزيد عن الاستثمار وأنواع من أدوات الاستثمار التي تشعر أنها الأفضل بالنسبة لك للتجارة في، وخطة التداول هي الخطوة الأولى في هذه العملية. وكما ذكر في الفصلين الخامس والسادس، يلزم وضع إجراءات تدريجية وإضفاء الطابع الرسمي عليها في وثيقة أو قائمة مرجعية. مرة واحدة كنت قد وضعت الإجراءات الخاصة بك، فإن الخطوة التالية هي محاولة الخروج. قبل مجيء تداول الورق عبر منصة تداول فعلية، كان التجار الطموحين يجبرون على الغرق أو السباحة بأموالهم على الطاولة. ومع ذلك، اليوم، يمكن للتجار تطمح بناء خطة التداول المهنية واختبارها قبل الحصول على توالت من قبل الايجابيات.

عند إجراء اختبار نظام التداول الخاص بك، فإنك لا تحصل فقط لاختبار النظام الخاص بك ولكن يمكنك أيضا أن تصبح من ذوي الخبرة في استخدام منصة التداول وجميع الفروق الدقيقة. وعلاوة على ذلك، يمكنك أن تصبح مريحة مع عملية التداول وأفضل طريقة لإعداد الدخول والخروج والتوقف. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن معظم شركات الوساطة على إدراك أن العديد من المستثمرين يريدون أن يصبحوا متعلمين وأن يأخذوا دورا أكثر نشاطا في إدارة استثماراتهم. ونتيجة لذلك، تبذل وساطة الآن جهودا أكثر جدية لتثقيف عملائها من خلال تقديم الندوات المنتظمة والندوات عبر الإنترنت على التعليم التجاري.

كما ذكر من قبل، فإن حساب تداول الورق هو واحد من أهم الأدوات التي يمكن للمتداول الحصول عليها. ليس فقط أنها لا تسمح للاختبار للمساعدة في الخروج مع نظام ينتج ما لا يقل عن 65٪ نسبة الفوز على الخسارة على الأقل 100 الصفقات، ولكنه يوفر أيضا "ميناء آمن" عندما يحتاج النظام إلى أن تؤخذ من العمل ل تعديل إذا الإنتاج ليس ما ينبغي. سيضع معظم المتداولين قاعدة تداول حيث إذا انخفض الربح والخسارة دون نسبة الربح والخسارة المتوقعة خلال عدد معين من الصفقات، يصبح التاجر ملزما بوقف التداول والعودة إلى تداول الورق لتحري الخلل وإصلاحه. في الواقع، تداول الورق هو سرير الاختبار.

سوف يقول معظم الإحصائيين أن حجم عينة كبير هو حوالي 100 الصفقات الاختبار ولكن هذا هو مجرد تقدير تقريبي. وهناك طريقة أفضل للاختبار في ظروف السوق المختلفة. على سبيل المثال، كيف يعمل النظام الخاص بك خلال السوق حتى مع تقلب معتدل، في سوق أسفل مع تقلب منخفض، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك؟ ومع ذلك، فإن هذا قد يستغرق بعض الوقت كقاعدة عامة، وربما يكون من الجيد أن تفعل ما لا يقل عن 100 الصفقات لتطوير نسبة الفوز والخسارة ولكن الأخذ بعين الاعتبار أن البيئة الاقتصادية الكلية للسوق يمكن أن يكون لها تأثير واضح على كيف يقوم النظام الخاص بك.

لقراءة بقية هذا المنصب الرجاء الضغط هنا.

آخر الملاحة.

فكر واحد على & لدكو؛ اختبار نظام التداول الخاص بك & رديقو؛

في حين التداول الورقي مكانه أعتقد أن تداول المال الحقيقي في كميات صغيرة يوفر تجربة أكثر قيمة بكثير. هذا هو أكثر صعوبة قليلا مع العقود الآجلة لأنه حتى 1 عقد مصغرة الإلكترونية تمثل ما يكفي من النفوذ لتكلفة المال "الحقيقي" للتاجر ولكن مع الأسهم فمن المعقول جدا لتجارة 10 أو 20 حصة الكثير. اختيار مبلغ حيث الحصول على توقفت سوف يكلفك عن المبلغ الذي كنت تدفع ثمن وجبة جيدة، ويقول $ 10- $ 20. وهذا يكفي لتلاحظ ولكن لا شيء ينبغي أن تكون كبيرة حتى لو كان تاجر صغير.

تكاليف المعاملات سوف تأكل حصة كبيرة من الأرباح الخاصة بك في هذا السيناريو ولكن هذا ليس هو النقطة. فهو يوفر لك الشعور بالأشياء التي تداول الورق في كثير من الأحيان لا. على سبيل المثال: ما هو "الحقيقي" ملء دخول أو الخروج من الموقف. كيف يعمل البرنامج الخاص بك في ظل ظروف السوق الحقيقية؛ ما هو عليه أن يكون تغذية البيانات الخاصة بك أو تبادل تنخفض بينما كنت في واحد أو أكثر من المواقف؛ وربما الأهم من ذلك ما هو عليه أن يكون المال على الخط، حتى في كميات صغيرة، في حين أن السوق يتداول في الواقع القراد عن طريق القراد. كل هذه الأمور ممكنة نظريا مع تداول الورق ولكني وجدت أنها ليست سهلة جدا لتفجير عقليا وعاطفيا مع أي شيء على الخط.

كسب أو خسارة المال الحقيقي، حتى لو كان فقط 10 أو 20 دولار يجعل فرقا فعليا، في كثير من الأحيان لأنه يعزز شيئا أن تداول الورق لا يعني أن القرارات والأخطاء لها عواقب وخلق / تكلفة المال الحقيقي. لم يضع في محطة، لم يستيقظ في الوقت المناسب لفتح اليوم، لم يكن الاهتمام أو كان بعيدا عن الشاشة خلال وقت حرج في السوق، دخلت طلبك بشكل غير صحيح، دخلت مع حجم موقف خاطئ، نسيت أن إغلاق موقف، نسيت أن يدخل موقف، لا يمكن الحصول على شغل في الهدف الخاص بك، ولم يكن يعرف كيفية نقله في الوقت الحقيقي، فجوة بين عشية وضحاها ضدك، فجوة بين عشية وضحاها في صالحك. الخ القائمة لا نهاية لها تقريبا. هل تهتم حقا بهذه الأشياء عندما كنت تداول الورق ؟؟ أعرف بعضكم تعتقد أنك تفعل ولكن بالنسبة لي كان فقط تماما نفس الشيء.

بمجرد البدء في صنع المال (تجاهل اللجان) مع أحجام موقف صغير جدا ثم يمكنك التحرك صعودا سلسلة الغذاء والبدء في التجارة أكبر حجم. على الأقل بحلول هذا الوقت سوف لن تكافح مع آليات التداول في الوقت الحقيقي (على الرغم من أن الحاجة إلى تلميذ أبدا يذهب بعيدا) عندما يكون لديك كميات كبيرة من المال في خطر. ثم يمكنك البدء في مواجهة التحديات العقلية والعاطفية للنجاح التي تواجه تاجر على أساس يوما بعد يوم.

كيفية بدء التداول: اختبار خطة التداول الخاصة بك.

جزء لا يتجزأ من عملية التنمية هو اختبار خطة التداول لتحديد توقعها - كم من المال يمكن أن يجعل النظام في السوق الحية؟ وقد شهد معظمنا التحذيرات المنشورة على مختلف المواقع المالية والأدب يعلن: "الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية". في حين أن هذا صحيح بالتأكيد على خطط التداول، وهناك تدابير يمكنك اتخاذها لتحديد ما إذا كان من المرجح أن خطة تنجح في المستقبل؛ أي اختبار الأداء المسبق واختبار الأداء إلى الأمام.

Backtesting.

مصطلح باكتستينغ يشير إلى اختبار نظام التداول على البيانات التاريخية لنرى كيف كان يمكن أن يؤديها خلال تلك الفترة الزمنية. معظم منصات التداول اليوم لديها قدرات باكتستينغ قوية، ويمكنك اختبار بسرعة الأفكار دون المخاطرة بالمال في حساب التداول الخاص بك. يمكن استخدام الاختبار الخلفي لتقييم الأفكار البسيطة، مثل كيفية أداء كروسوفر المتوسط ​​المتحرك أو أنظمة أكثر تعقيدا مع مدخلات ومشتغلات متنوعة.

ويشمل تركيب المنحنى التغيير والتبديل أو تحسين النظام لإنشاء أعلى نسبة من الصفقات الفائزة أو أكبر ربح على البيانات التاريخية المستخدمة في فترة الاختبار. على الرغم من أنه يجعل نظام نظرة رائعة في باكتستينغ النتائج، فإنه يؤدي إلى أنظمة لا يمكن الاعتماد عليها منذ النتائج هي أساسا مصممة خصيصا لفترة واحدة - في الماضي. تقدم باكتستينغ والتحسين العديد من الفوائد، ولكنها ليست سوى جزء من العملية عند تقييم نظام التداول. والخطوة التالية هي تطبيق النظام على البيانات التاريخية الجديدة.

في عينة مقابل خارج العينة البيانات.

من المفيد حجز فترة من البيانات التاريخية لأغراض الاختبار. البيانات التاريخية الأولية التي تقوم باختبارها وتحسينها تعرف باسم البيانات في العينة، ومجموعة البيانات التي تم حجزها تسمى البيانات خارج العينة. هذه المجموعة "النظيفة" من البيانات هي جزء مهم من عملية التقييم لأنها توفر وسيلة لاختبار الفكرة على البيانات التي لم تؤثر على عملية التحسين. هذا يمكن أن تعطيك فكرة أفضل عن كيفية أداء النظام في التداول المباشر.

مرة واحدة وقد تم تقييم خطة التداول الخاصة بك باستخدام البيانات في العينة، يمكنك تطبيقه على البيانات خارج العينة. إذا كان هناك ارتباط منخفض بين الاختبار في العينة وخارج العينة، فمن المرجح أن يكون النظام مفرطا في تحسينه ولن يؤدي أداء جيدا في التداول المباشر. وإذا كانت هناك علاقة قوية، فإن المرحلة التالية من التقييم هي نوع إضافي من الاختبارات خارج العينة المعروفة باسم اختبار الأداء إلى الأمام.