متوسط انعكاس استراتيجية سسرن

الأمثل معدل انعكاس التداول: التحليل الرياضي والتطبيقات العملية.

الاتجاهات الحديثة في الهندسة المالية (سلسلة كتاب)، العلمية العالمية / إمبريال كلية الصحافة، القادمة.

تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2018 آخر تعديل: 27 ديسمبر 2018.

جامعة واشنطن - قسم الرياضيات التطبيقية.

تاريخ مكتوب: 23 سبتمبر، 2018.

يقدم هذا الكتاب دراسة منهجية حول التوقيت الأمثل للتداول في الأسواق مع ديناميات الأسعار المتغيرة. نقدم نهج الهندسة المالية التي تقطير الأسئلة الرياضية الأساسية من مشاكل تجارية مختلفة، ويتضمن أيضا الجوانب العملية للتداول، مثل تقدير نموذج، وفرضية المخاطر، والقيود على المخاطر، وتكاليف المعاملات، في تحليلنا. لا يقتصر الكتاب على تنظيم الإطار الرياضي والنتائج التحليلية للمشاكل المالية فحسب، بل يعطي أيضا الصيغ والأدوات العددية للتنفيذ العملي. وتناقش مجموعة واسعة من التطبيقات في العالم الحقيقي، مثل تداول أزواج الصناديق المتداولة في البورصة، وحافظة دينامية للعقود الآجلة على السلع الأساسية أو مؤشرات التقلبات، وتصفية الخيارات أو مشتقات مخاطر الائتمان.

الكلمات الرئيسية: انعكاس متوسط، تداول العقود الآجلة، تداول الأزواج، الخيارات، مشتقات الائتمان، عملية أو، عملية سير.

جيل التصنيف: G11، G12، G13.

تيم ليونغ (جهة الاتصال)

جامعة واشنطن - قسم الرياضيات التطبيقية (البريد الإلكتروني)

قسم الرياضيات التطبيقية.

سياتل، وا 98195.

جامعة كولومبيا (البريد الإلكتروني)

345 S. W. مبنى مود.

500 ويست 120th ستريت.

نيو يورك، ني 10027.

الصفحة الرئيسية: columbia. edu/

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

إدارة المخاطر إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

صناديق الاستثمار، صناديق التحوط، وصناعة الاستثمار المجلة الإلكترونية.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

إدارة المخاطر والتحليل في المؤسسات المالية إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

المالية المدرب: دورات، وحالات وتعليم إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

مشتقات إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

الاقتصاد القياسي: الطرق الرياضية والبرمجة المجلة الإلكترونية.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

الاقتصاد القياسي: طرق الاقتصاد القياسي والإحصائي - موضوعات خاصة إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

سرن روابط سريعة.

سرن الترتيب.

حول سرن.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo3 في 0.187 ثانية.

متوسط ​​العائد في سوق المملكة المتحدة للأوراق المالية وآثاره على استراتيجية تجارة مربحة.

17 الصفحات تاريخ النشر: 2 فبراير 2018.

ديفيد أ. سوير.

جامعة دايتون.

كارل R. تشن.

جامعة دايتون.

بعد فاما والفرنسية (1988)، ونحن ندرس متوسط ​​سلوك عائد من إجمالي عائدات سوق الأسهم في المملكة المتحدة على مدى الفترة 1919 حتى عام 1990. دليل على وجود دلالة إحصائية ذات دلالة إحصائية لا يوجد إلا خلال سوببيريود ما قبل الحرب. ومع ذلك، فإن استراتيجية الاستثمار المتضاربة لا تعزز الأداء من خلال شراء ساذج واستراتيجية الاستثمار. وعلاوة على ذلك، تطبيق نظرية ريتشاردسون و ستوك (1989) التوزيع البديل مقاربة يشير إلى أن متوسط ​​انعكاس الكشف خلال فترة ما قبل الحرب قد تعكس الفقراء عينة محدودة تقريب نظرية التوزيع المتداخلة التراكمي ثابتة ثابتة.

الكلمات الرئيسية: يعني انعكاس، كفاءة سوق الأوراق المالية.

ديفيد أ. سوير (جهة الاتصال)

جامعة دايتون (البريد الإلكتروني)

300 حديقة الكلية.

دايتون، أوه 45469.

كارل R. تشن.

جامعة دايتون (البريد الإلكتروني)

300 حديقة الكلية.

دايتون، أوه 45469-2251.

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

أسواق رأس المال: كفاءة السوق إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

وروبيان فينانس إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

تاريخ المالية إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

متوسط ​​العائد في سوق المملكة المتحدة للأوراق المالية وآثاره على استراتيجية تجارة مربحة.

هذه هي ورقة وايلي بلاكويل النشر. رسوم وايلي بلاكويل النشر $ 38.00.

اسم الملف: 1468-5957.

إذا كنت ترغب في شراء الحق في عمل نسخ من هذه الورقة لتوزيعها على الآخرين، يرجى تحديد الكمية.

سرن روابط سريعة.

سرن الترتيب.

حول سرن.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo1 في 0.141 ثانية.

متوسط ​​تداول التداول مع المواعيد النهائية المتتالية وتكاليف المعاملات.

22 الصفحات نشرت: 6 جول 2017 آخر تعديل: 5 يناير 2018.

يركين كيتاباييف.

جامعة بوسطن - مدرسة كويستروم للأعمال.

جامعة واشنطن - قسم الرياضيات التطبيقية.

تاريخ مكتوب: 4 يناير 2018.

نحن ندرس استراتيجيات التوقيت الأمثل لتداول عملية السعر المتوسط ​​العائد مع الموعد النهائي المحدد للدخول ومهلة محددة منفصلة للخروج من السوق. تم تصميم عملية السعر من خلال نشر مع الانجراف أفين الذي يغلف عددا من النماذج المعروفة، بما في ذلك نموذج أورنستين - أولنبيك (أو)، كوكس-إنجرسول روس (سير) نموذج، نموذج جاكوبي، والحركة البنيوية الهندسية غير المتجانسة (إيغم). نحن نحلل ثلاثة أنواع من استراتيجيات التداول: (1) طويلة الأجل (طويلة إلى فتح، قصيرة إلى إغلاق) استراتيجية. (2) استراتيجية قصيرة الأجل (قصيرة إلى مفتوحة، طويلة لإغلاق)، و (3) استراتيجية المختار حيث التاجر لديه مرونة إضافية لدخول السوق من خلال اتخاذ إما موقف طويل أو قصير، وبعد ذلك إغلاق الصفقة . لكل استراتيجية، ونحن حل مشكلة وقف مزدوج الأمثل مع المواعيد النهائية متتابعة، وتحديد توقيت الأمثل من الصفقات. تستخدم منهجية الحل لدينا حساب التفاضل والتكامل في الفضاء المحلي في بيسكير (2005) لاستخلاص المعادلات التكاملية اللاخطية من فولتيرا من النوع الذي يميز حدود التداول بشكل فريد. يوفر التنفيذ العددي للمعادلات التكاملية أمثلة على حدود التداول المثلى.

يركين كيتاباييف (جهة الاتصال)

جامعة بوسطن - مدرسة كيستروم لإدارة الأعمال (البريد الإلكتروني)

595 كومنولث Ave.

بوسطن، ما 02466.

جامعة واشنطن - قسم الرياضيات التطبيقية (البريد الإلكتروني)

قسم الرياضيات التطبيقية.

سياتل، وا 98195.

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

أسواق رأس المال: المجهرية السوق المجلة الإلكترونية.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

نماذج الاقتصاد القياسي: أسواق رأس المال - تسعير الأصول إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

نماذج الاقتصاد القياسي: أسواق رأس المال - نظرية المحفظة إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

الاقتصاد القياسي: طرق الاقتصاد القياسي والإحصائي - موضوعات خاصة إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

سرن روابط سريعة.

سرن الترتيب.

حول سرن.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo6 في 0.157 ثانية.

متوسط ​​الانعكاس على أساس الارتباط الذاتي: مقارنة باستخدام الأسهم التأسيسية S & P 100 و 100 إتفس الأكثر سائلة.

إتف ريسك، 2018، أكتوبر، 36-41.

24 الصفحات تم النشر: 1 يونيو 2018 آخر تعديل: 27 نوفمبر 2018.

كريستيان دونيز.

جامعة جون موريس - كلية إدارة الأعمال.

جيسون القوانين.

جامعة ليفربول، مدرسة إدارة (أولمس)، الطلاب.

جوزيف رودي.

حصاد ألفا كابيتال.

التاريخ مكتوب: 31 يناير 2018.

الدافع وراء هذه الورقة هو أن تبين أن حتى استراتيجية بسيطة تقوم على الارتباط الذاتي المشروط يمكن أن تعطي التجار ميزة.

كلمات البحث: متوسط ​​العائد، صناديق الاستثمار المتداولة، تداول الأزواج، الارتباط الذاتي.

جيل التصنيف: C00، C10، C50، G00، G11.

كريستيان دونيز.

جامعة جون موريس - كلية إدارة الأعمال (البريد الإلكتروني)

مبنى جون فوستر.

98 مونت بلزينت.

ليفربول، L3 5UZ.

جيسون القوانين.

جامعة ليفربول، مدرسة الإدارة (أولمس)، الطلاب (البريد الإلكتروني)

جوزيف رودي (جهة الاتصال)

حصاد ألفا كابيتال (البريد الإلكتروني)

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

أسواق رأس المال: تسعير الأصول وتقييمها إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

صناديق الاستثمار، صناديق التحوط، وصناعة الاستثمار المجلة الإلكترونية.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

نماذج الاقتصاد القياسي: الأسواق المالية الدولية - الأسواق المتقدمة إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

أوراق الموصى بها.

سرن روابط سريعة.

سرن الترتيب.

حول سرن.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo1 في 0.219 ثانية.

متوسط ​​الإحالة الإحصائية في أسواق النفط الخام.

39 الصفحات نشر بتاريخ: 10 أبر 2017.

فيفيانا فانيلي.

جامعة باري.

التاريخ مكتوب: 10 أبريل 2017.

في هذه الورقة، نقدم مفهوم التحكيم الاحصائي من خلال تعريف استراتيجية التداول التي تلتقط الشذوذ المستمر في العلاقات طويلة الأجل بين الأصول. نحن نضع منهجية لتحديد واختبار المراجحة الاحصائية المتوسطة العودة، ووضع استراتيجيات التداول.

الكلمات الرئيسية: المراجحة الإحصائية، استراتيجية التداول، القيمة المعرضة للخطر، أسواق السلع.

فيفيانا فانيلي (جهة الاتصال)

جامعة باري (البريد الإلكتروني)

ساحة أومبرتو I.

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

أسواق رأس المال: تسعير الأصول وتقييمها إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

نماذج الاقتصاد القياسي: أسواق رأس المال - نظرية المحفظة إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

نماذج الاقتصاد القياسي: أسواق رأس المال - المخاطر إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

نماذج الاقتصاد القياسي: المشتقات إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

نماذج الاقتصاد القياسي: أسواق السلع الإلكترونية إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

نماذج الاقتصاد القياسي: الزراعة، الموارد الطبيعية والاقتصاد البيئي إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

قضايا السلع العالمية (اختيار المحرر) إجورنال.

الاشتراك في هذه المجلة المجانية لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

قضايا السلع العالمية إجورنال.

الاشتراك في هذه المجلة المجانية لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

سرن روابط سريعة.

سرن الترتيب.

حول سرن.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo8 في 0.203 ثانية.